CANCOM SE sucht in eine/n Senior Expert Group Security (Risk Management) (m/w/d) (ID-Nummer: 13576121)
“ (Bewertung I Juli 2024) Bewerben Sie sich jetzt und erfahren Sie mehr über den Kunden und weitere interessante Jobangebote als Spezialist / Experte (w/m/d) Debitorenmanagement in Köln und Umgebung! Auf einen Blick Ausgeschrieben seit: 11.03.2026 Branche: Buchhaltung Tätigkeitsbereich: Debitoren- /Kreditorenbuchhalter (m/w/d) Einsatzort: Köln Bewerbung: Ohne Anschreiben Referenz-Nr.: 401015A47758
AXA Konzern AG sucht in eine/n Experte (m/w/d) Dienstleistermanagement & Qualitätsmanagement (ID-Nummer: 13763566)
KG ist ein mittelständisches Unternehmen, welches 1998 gegründet wurde und gehört zur Köberl Group in München - Der Experten-Verbund für Gebäudetechnik, Gebäudemanagement und Hausmeisterservice. Als Komplettanbieter für Dienstleistungen rund um Immobilien bedeutet Gebäudemanagement für uns nicht nur technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, sondern auch Dienstleistungen mit Einsatz, Engagement und Leidenschaft für unseren Kunden, deren Immobilien und Einrichtungen zu erbringen.
CANCOM SE sucht in eine/n Senior Expert Group Security (Operative Sicherheit) (m/w/d) (ID-Nummer: 13576120)
SozialBank sucht in Köln eine/n (Senior) Experte Microsoft 365 - Plattform & Administration (m/w/d) (ID-Nummer: 13661877)
Ihre zukünftigen Aufgaben: Technische und fachliche Betreuung der Global Banking & Markets SystemeAgile Zusammenarbeit in einem interdisziplinären DevOps-Team im HandelsumfeldUnterstützung der Markt- und Marktfolgebereiche im täglichen GeschäftAnalyse, Design, Entwicklung, Umsetzung und Test von Erweiterungen und Änderungen (APIs) für FinanzmarktsystemeIntegration der lokalen IT-Architektur mit globalen Services der HSBC-GruppeKooperation mit einem internationalen Team Das bringen Sie mit: Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare QualifikationErfahrung mit objektorientierter Programmierung und relationalen Datenbanken/SQLKenntnisse der FIS Cross-Asset Trading and Risk Platform (Front Arena) von VorteilInteresse an Finanzmärkten, -produkten und enger Zusammenarbeit mit FachabteilungenSchnelle Auffassungsgabe und starke analytische FähigkeitenMotivation für fachliche/technische Innovationen sowie kontinuierliche Verbesserung und AutomatisierungSelbstständige, strukturierte und projektorientierte ArbeitsweiseSehr gute Englischkenntnisse Ihre Vorteile in einer Festanstellung bei der Tempton Next Level Experts: Ein unbefristeter ArbeitsvertragSicherer Job mit spannenden Projekten bei Top-UnternehmenBezahlung mindestens nach GVP/DGB-TarifvertragUrlaubs- und Weihnachtsgeld plus vermögenswirksame LeistungenBis zu 30 Tage UrlaubExklusive Mitarbeiterrabatte bei zahlreichen namhaften MarkenSpannende Einblicke und verantwortungsvolle AufgabenIndividuelle Betreuung und aktive KarrierebegleitungPersönliches Onboarding und regelmäßige Feedback-Gespräche Haben Sie noch Fragen?
Ihre Aufgaben ·Marktbeobachtung und Durchführung von Trendanalysen als Beitrag zur Gestaltung von business-spezifischen IT-Lösungsarchitekturen sowie der IT-Strategie · Beratung der Business Partner und IT-Community bezüglich IT-Lösungsarchitekturen, IT-Produkt-standards, Einsatzmöglichkeiten/Leistungsvermögen von IT Anwendungen und IT-Produkten sowie IT-Strategie · Beitrag zur Sicherstellung der IT-Gesamtlösung und Experte in allen Aspekten des Designs sowie der Entwicklung von IT-Anwendungen und IT-Produkten · Bereitstellung und Abnahme der IT-Lösungen bzw. der IT-Produkte unter Berücksichtigung der fachlichen und wirtschaftlichen Anforderungen des Business · Umsetzung der Compliance-, sicherheits- und datenschutzrechtlichen Vorgaben bei der IT-Lösungs-konzeption bzw. dem IT-Produktdesign ·Beschreibung der IT-Architektur; dem Zusammenspiel der technischen Komponenten der IT-Systeme, Anwendungen, Integrationsschnittstellen, Datenstrukturen Ihr Profil Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation und verfügen über Berufserfahrung den Aufgaben entsprechend.